货币投机者的噩梦：币圈曝30亿美元以上交易为虚假编造

近日，一篇题为《追踪虚假交易量：一场加密瘟疫》的文章揭露了炒币圈内幕——OKex、火币、Binance、Lbank等虚拟货币交易所，指的是存在欺诈交易量，而造假数据高达70%-90%。

缺乏国外新政监管的虚拟货币交易平台，在去年9月的ICO风暴之后，以更快的速度在另一个国家打开了大门，吸引了大量交易者。

结果，在大街上大踏步前进的收割党，踢出了新年的第一块铁板。从上周三开始，币安首先爆料自己遭到黑客攻击，进而导致包括比特币在内的多种货币贬值，而币安也被指责为幕后“自导自演”。

接着，SylvainArtPlayRibes 的文章《追踪虚假交易量：一场加密瘟疫》，于上周六发表在日本科技博客 Medium 上，立即在币圈引发了轩然大波。作者声称通过数据分析，他发现了虚拟货币交易中最流行的骗子。

文章“跟踪虚假交易量：一场加密瘟疫”

“我知道他在撒谎，他知道我知道他在撒谎，但他仍然无动于衷，继续撒谎……”

多位圈内人士向CSDN强调，虚拟货币交易所右手翻转手指制造虚假交易量，这在业内早已是公开的秘密。

“交易所虚假交易量问题似乎是圈内的潜规则，平台交易中心化成本太低，加上监管不力，右手给小费也很正常内部交易的右手手指，不是个案。在股市，有内部交易，所以有证监会的监管，监管是为了保证广大投资者的利益。受到法律保护。”看学论坛《区块链安全》版主海峰月影说。

那么，既然如此，造假交易量已经是圈内的潜规则了，那为什么这篇文章发表后还是会引起不小的震动呢？关键是作者用定量可视化的分析模型得到了数据结果，是有定论的。

随后，这篇文章除了被多家媒体传播外，也引起了OKex的高度警惕。他们后来发誓要澄清：“我从不对数据做任何人为干扰，我也取笑做任何虚假数据。”这很奇怪。

不到十天时间，全球三大虚拟货币交易所中的两家被枪杀，而这一次，一篇高难度的分析论证论文给了集群重创。

模型揭示的真相

首先，作者Sylvian向读者提出自己的发现：总价值超过30亿美元的虚拟货币交易量完全是捏造的；其中，全球交易量最大的OKex交易所存在欺诈交易量。 , “93% 的交易都是虚假交易”。此外，作者还通过数据分析强调btcc交易所骗局一般手段，中国的虚拟货币交易所——火币、币安、Lbank等都存在欺诈交易，虚假交易数量占70-90%。

然后他介绍了他的研究模型，该模型使用“滑点”作为数据分析的锚点。简单来说，就是收集市场各大交易所的订单，然后评估任何一个价值5万美元的“虚拟货币”，如果今天转账的话，能跌多少，也就是订单价格和真实的差价。交易价格。之间的区别。

在实验之前，Sylvian 觉得交易量越大，“滑点”就越少。但是经过实验发现，总体趋势和之前说的一致，只是之前的担心，两次交易所的差距应该太小了，但是实验结果却显示差距高达95%。 “这不是每个交易所用户的交易行为不同的事实可以欺骗的东西。”

Sylvian 选取了四个日交易量为 10 万美元的交易所：OKex（红色）、Kraken（浅蓝色）、Bitfinex（深蓝色）和 GDAX（橙色），并查看了上述各交易所各虚拟货币的交易数据24 小时。

X 轴是交易量，单位为百万美元； Y轴是滑点，单位%

从里面的图片可以看出，前三个交易所的数据大体相似，但是OKex的两个币种的兑换比例相对于它们的交易量来说有更高程度的“滑点”。对此只有一种解释，那就是OKex交易所的很多交易都是假的！然后，当 Sylvian 进行另一项实验验证 OKex 交易所的欺诈交易百分比时，实验发现高达 93.6%。经火币交易所验证，发现造假程度已达81.8%！

交易量，完美的正弦图

在 28 个交易量超过 10 万美元的交易所投资组合中，只有 11 个的跌幅0.7%

虽然这个数字本身就证明了OKex的很大一部分交易量是由虚假交易形成的，但确切地说，没有人看到这个虚假交易是如何实现的。为此，Sylvian登录交易所账户，查看部分数字货币交易记录，发现多家交易所明显人为伪造交易量。

这个量化模型足够准确吗？

对此，海峰月影表示赞同：

“文章作者以滑点作为数据分析的支撑点，是靠谱的。大家都知道，当市场卖出固定数量的货币时，交易量大的市场价格会小一些那么为什么交易所要造假交易量呢？答案是为了吸引更多的用户交易btcc交易所骗局一般手段，让波段更好看，给你赚钱的机会，而且市场交易量大，你可以在任何时候，都有盈利能力。”

不过，也有专家意见不一：

“交易所一定存在欺诈行为。但是，这种滑点评估方法并不合适。因为每个交易所都有套利机器人，所以有些数据看起来很奇怪。 。”

实际上，在 OKex 之后的回应中，他指责：

“OK的大客户更多的是数量级……那条新闻截取的数据是我们只占不到15%的小币种数据，以及常规85%以上的数据大额货币根本不在上面。”

也就是说，按照OKex的逻辑，他们有很多大客户，所以没必要刷。但这个“大客户”数据中的一部分，未必就是刷量带来的疗效？毕竟刷量促进了市场活跃度，进入市场的投资者越多，交易所可能从他们那里获得的费用就越多。